原标题：【兴业定量任瞳团队】水晶球：市场情绪中性20181008

市场情绪中性

兴业期权水晶球20181008

特别关注

预测标的：上证50指数/上证50ETF

预测分值：5分（情绪中性）

目标日期：2018.10.09（周二）

简明观点：期权市场数据表明波动率风险溢价指标与认购期权隐含波动率斜率均维持在中性区域，整体而言期权市场情绪中性。

风险提示：择时模型结论基于历史数据，在市场环境转变时模型存在失效的风险。

1、市场回顾

上个交易日期权市场数据表明波动率风险溢价指标与认购期权隐含波动率斜率均转向中性区域，波动率期限结构指标维持乐观，整体而言期权市场情绪偏乐观。从标的日内走势来看，早盘跳空低开，全天维持震荡下行走势，最终标的全天下跌4.74%，50指数下跌4.60%，标的走势低于水晶球指数的预期。

2、短期判断

截止到周一市场收盘，兴业期权水晶球择时指数转向5分（情绪中性），期权市场数据表明波动率风险溢价指标与认购期权隐含波动率斜率均维持在中性区域，整体而言期权市场情绪中性。

附表

证券研究报告：《市场情绪中性——兴业期权水晶球预测日报20181008》

对外发布时间：2018年10月8日

于明明

SAC执业证书编号：S0190514100003

任瞳

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