CNH跌0.45%报收6.875|2018年9月境外人民币市场综述
2018-10-19 09:14:00 来源:搜狐财经

原标题:CNH跌0.45%报收6.875|2018年9月境外人民币市场综述

  • 8月末,香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计9428.52亿元,较上月增加1.53%。
  • 9月份,境外人民币货币市场各期限利率波动上行。Hibor隔夜拆借利率月末报收2.475%,比8月末升高98个基点。
  • 9月份,CNY和CNH分别报收6.873和6.875,较8月末分别下跌0.61%和0.45%。
  • 9月份,境外人民币债券发行规模大幅上升,本月共30家机构发行50只人民币债券,规模总计138.76亿元。

    一、境外人民币存款

    2018年8月末,香港、台湾地区和韩国人民币存款余额合计9428.52亿元,较上月增加1.53%。

    其中,香港人民币存款6180.23亿元,比7月末增加104.46亿元,增幅为1.72%。台湾银行业人民币存款规模3149.33亿元,较7月末增加0.65%。韩国人民币存款余额98.96亿元,环比增加21.99%。

    2018年6月末,新加坡人民币存款余额1360亿元,比一季度末下降2.16%;英国人民币存款余额681.5亿元,比一季度末下降12.86%。

    8月末,香港所有货币存款余额130265.63亿港元,环比增加0.63%;外币存款余额63054.11亿港元,环比增加1.42%;人民币存款占香港总存款和香港所有外币存款的比重较上月略有下降,分别为5.44%和11.23%,降幅分别为0.64%和1.42%。

    二、境外人民币利率

    存款利率方面,9月份,香港10万元以下人民币1年期存款挂牌利率仍为0.59%,1年期港元存款利率为0.17%,仍远低于人民币存款利率。

    9月份,境外人民币货币市场各期限利率波动上行。Hibor隔夜拆借利率在9月11日达到4%,21日再度升至4.562%,28日回落至2.475%,比8月末升高98个基点。

    Hibor7天和3个月品种分别报收3.641%和4.28%,比8月末分别上升121和86个基点。本月Hibor与Shibor隔夜利差平均63个基点,与上月基本持平。

    图1 Shibor与Hibor隔夜拆借利率图1 Shibor与Hibor隔夜拆借利率

    资料来源:路透资讯

    三、境外人民币汇率

    9月份,境内外人民币对美元即期汇率CNY和CNH继续同步小幅波动,其中CNY在6.824~6.889的区间波动,CNH在6.834~6.887的区间波动。

    月末CNY和CNH分别报收6.873和6.875,较8月末分别下跌0.61%和0.45%。CNY和CNH月平均汇差为93个基点,比上个月收窄90个基点。

    远期市场方面,9月28日,香港可交割一年期人民币兑美元远期汇率报收6.9521,较上月末下跌483个基点;境内外人民币一年期远期汇率之差为835个基点,较上月末缩小80个基点;香港不可交割一年期人民币兑美元远期汇率NDF报收6.966,较上月末下跌691个基点。

    图2 境内外人民币汇率比较

    资料来源:路透资讯

    期货市场上,9月份,香港交易所美元兑人民币期货交易量显著下降,成交140755手合约,比上月减少43.25%,日均交易额74080万美元,月末持仓30796手。

    新加坡交易所美元兑离岸人民币期货交易量也结束之前连续四个月的增长,成交469757手,比上月下降27.2%,日均交易额234878.5万美元,月末持仓37466手。

    芝加哥商业交易所美元兑离岸人民币期货成交量再创新高,当月成交21260手,比上月增加3.6%,日均成交11190万美元,月末持仓1896手。

    第三季度,香港交易所、新加坡交易所和芝加哥商业交易所美元兑离岸人民币期货的成交量均有大幅增长,分别是去年同期的3.6倍、2.8倍和9.4倍。

    9月份,香港交易所美元兑人民币(香港)期权成交量大幅下降,成交2796手合约,比上月减少55.5%,日均交易额1470万美元,月末持仓8689手。

    四、境外人民币债券市场

    9月份,境外人民币债券发行规模大幅上升。据彭博资讯统计,本月共30家机构发行50只人民币债券,规模总计138.76亿元,约为8月份发行规模的3倍。主要发债主体为旭辉控股集团、宝马金融公众有限公司、戴姆勒国际金融公司、阿布扎比第一银行上市股份公司、国际复兴开发银行等。

    9月末,由债务工具中央结算系统(CMU)托管的人民币债券余额为1701.66亿元,环比减少1.84%;CMU托管的人民币债券二级市场成交量为88.45亿元,环比下降38%。

    9月份,富时—中银香港离岸人民币债券综合指数先降后升,9月12日跌至129.07,月末报129.37,高于上月末的129.33。

    9月末,香港5年期以下人民币国债收益率较上月末均有所上升,其它长期限人民币国债收益率则略有下降,但仍普遍高于境内国债同期限收益率,其中1年期国债收益率高于境内同期限国债收益率61个基点。

    五、境外人民币市场动态

    9月20日,人民银行和香港金管局签署了《关于使用债务工具中央结算系统发行中国人民银行票据的合作备忘录》,旨在便利中国人民银行在香港发行央行票据,丰富香港高信用等级人民币金融产品,完善香港人民币债券收益率曲线。

    9月28日,财政部网站公布,经国务院批准将于近日在香港特别行政区发行30亿美元主权债券,并将在香港联合交易所挂牌上市交易。同时,财政部还将对7月发行的人民币国债进行续发,发行金额50亿元人民币。具体发行时间将于发行前公布。

    9月28日,国际货币基金组织(IMF)更新的数据显示,人民币在全球外汇储备中占比连续四个季度上升。截至2018年第二季度,人民币外汇储备规模从2017年末的1234.7亿美元增至1933.8亿美元,在整体已分配外汇储备中占比1.84%,2017年末为1.23%。

    执笔人:王丽洁

    责编:汉网

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